운용전략


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01 업종을 대표하는 대형주 위주 투자와 시장 지배력을 가진 중소형주의 선별 투자
- 성장성과 안정성을 겸비한 업종 대표주 위주의 투자
- 경쟁력을 갖춘 유망 중소형주 등, 투자 범위 확대로 시장 대응 유연성 확보
02 종목별 차별화 장세에 대응, Bottom-up Approach에 주력
- 주식부문 운용은 기본 포트폴리오 영역과 전술적 포트폴리오 영역으로 이원화
- 중단기 주가 모멘텀에 의거 전술적 포트폴리오 매매 실행
03 팀 단위 운용을 통한 운용 역량 결집
- 매니저 개인의 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화
- 내부 계량 분석 자료 적극 활용으로 투자유망종목 발굴
04 조직적 리스크 관리로 펀드 손실 가능성 최소화
- RM (컴플라이언스) 팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리
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  운용 어프로치



  운용 프로세스

"운용 과정에 계량 모형 활용도를 높여 운용의 객관성 및 리스크 통제를 구현"

01 지수 추종 전략
- 추적 오차를 감안한 부분복제기법 적용으로 안정적인 포트폴리오 구성 추구
02 초과수익 확보 전략
- 전략 및 전술바스켓 구성, 트레이딩 전략 등을 통해 투자자 요구 초과수익 획득
03 추적오차 관리 전략
- 추적오차 최소화 되도록 포트폴리오 구성 후 모니터링 시스템을 통해 추적오차 원인 분석 및 재조정
04 위험관리 전략
- 운용역 개인의 독단적 의사결정을 배제하기 위해 표준업무처리 절차와 시스템에 의한 운용 추구


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  운용 원칙

  Enhanced Indexing 및 Relative Value Trading



  운용전략



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